Day trading

[Ömer]

Захотел покопаться в day trading'е. Побложу про это тут на форуме, чтобы как-то упорядочивать свои мысли.

Day trading -- это такая торговля на бирже, при которой позиция открывается и закрывается в течение одного дня.

Привлекает меня полной автономностью (не зависишь от других людей) и гибким графиком.

Я полностью понимаю, что это не способ быстро разбогатеть, и даже наоборот -- большинство людей, кто пробует day trading, теряют свои деньги. На что можно рассчитывать в лучшем случае: профессиональные трейдеры утверждают, что зарабатывают 0.5-1% от капитала в день, то есть, например, если вложить 10000$ -- это 50-100$ в день, 1000-2000$ в месяц.

Предварительных знаний у меня нет, начинаю с нуля. Что сделал за выходные:

1. Нашёл по рекомендациям в гугле книжку Andrew Aziz, How to day trade for a living , читаю.
PDF: https://drive.google.com/file/d/1QpNkKo2IsPB3lLHy2501zOuVljxkHM76/view?usp=sharing

Также вот эта книжка выглядит неплохо для чайников, думаю купить: https://www.amazon.com/dp/B09R4JCQS1/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&qid=&ref_=tmm_kin_swatch_0&sr=

2. Открыл счёт на //currency.com -- это криптобиржа и биржа токенизированных активов. Работает под юрисдикцией Беларуси.
Плюсы: Большое число активов, хорошие комиссии и спреды, удобный интерфейс, есть API.
Минусы: Юрисдикция Беларуси...

Вижу много хороших рекомендаций насчёт //interactivebrokers.com , но, насколько я смог нагуглить, эта биржа не открывает счета гражданам Беларуси. Возможно, я смогу открыть, как резидент Турции (имею в Турции вид на жительство); пока решил не заморачиваться.

[Karakurt]

Круто. Этому должны учить в школе, подумалось.

[Ömer]

Проскакал по первым 6 главам в книжке Азиза, сижу на главе 7 "Стратегии". Пока мне больше всего понравилась стратегия ABCD.


Кратко, как я понял суть:
Действует для тех активов, по которым накануне вышли хорошие новости (хороший финансовый отчёт и т.д.)

В 9:30 открывается биржа, и начинается массовый скуп, преимущественно роботами крупных финансовых организаций. Вскочить в этот скуп трудно, и не стоит пытаться. Цена растёт. Через какое-то время (полчаса плюс минус) те, кто успел скупить, продаёт, и просходит просадка цены, а дальше начинается (точнее может начаться) вторая волна скупок -- теми, кто в первую волну не вскочил. Нужно с помощью ряда технических показателей суметь словить просадку и вторую волну.

Значение точек ABCD:
Точки A-B: Первая волна скупок.
Точка C: Просадка (и сигнал о возможной второй волне).
Точка D: Начало второй волны.

Звучит... ну, более-менее убедительно.

Хочу попробовать с помощью API на //currency.com найти большой набор таких паттернов в прошлом, и поразмышлять над ними (натренировать свою встроенную нейронную сеть). Также, если API позволит, попробую написать советчика, который такие случаи будет отлавливать в реальном времени. В него тоже теоретически можно встроить нейронку, и натренировать её на прошлых кейсах.

[Ömer]

Круто. Этому должны учить в школе, подумалось.

Спасибо за реакцию, хорошо знать, что пишу не в пустоту.

Насчёт day trading не уверен, слишком рискованно... в школе можно учить основам долгосрочных инвестиций.

В инвестициях я немного поковырялся в начале этого года, открыл инвестиционный счёт в белорусском банке и по мелочи закупился акциями, но после февральских событий всё это накрылось медным тазиком, счета были заморожены.

Банки Турции предлагают большой инструментарий долгосрочных инвестиций -- от местных облигаций и акций, до взаимных фондов, ценных металлов, специальных исламских инструментов (которые обходят запрет на получение процентов). Интересно... но пока не хочу.

[kemerover]

Круто. Этому должны учить в школе, подумалось.

Точно. Чтоб никто этим не занимался.

[Ömer]

В него тоже теоретически можно встроить нейронку, и натренировать её на прошлых кейсах.

Наверняка про это тоже уже написаны тонны книг и статей -- какой тип сети выбрать, как тренировать (насколько глубоко в прошлое; по одному активу, по классу или по всей бирже и т.д.)... Может доберусь до них со временем, если будет хоть какой-то положительный результат.

[kemerover]

В него тоже теоретически можно встроить нейронку, и натренировать её на прошлых кейсах.

Наверняка про это тоже уже написаны тонны книг и статей -- какой тип сети выбрать, как тренировать (насколько глубоко в прошлое; по одному активу, по классу или по всей бирже и т.д.)... Может доберусь до них со временем, если будет хоть какой-то положительный результат.

То, что написано, это для поиграться. То, что реально работает, не публикуется. Навряд ли кто-нибудь из Two Sigma или Renaissance снизойдёт и расскажет, как они делают по 15% в год.

Но как хобби это, конечно, интересно. Простор для фича инжениринга бесконечный. Можно начать с простых технических и фундаментальных индикаторов, а потом дойти и до новостей с сентимент-анализом.

[Ömer]

Попробовал вызвать REST API, который предлагает //currency.com: https://currency.com/api

Всё получилось гладко. Вот, например, функция, которая отдаёт 5-минутные данные по акции Alibaba.

https://api-adapter.backend.currency.com/api/v1/klines?interval=5m&symbol=BABA

Для неё не нужна аутентикация, можно просто кликнуть на ссылку и увидеть ответ.

Начало ответа в Json:

Код Выделить Развернуть


[
    [1651161300000, "87.49", "87.68", "87.38", "87.64", 1209],
    [1651161600000, "87.65", "87.76", "87.49", "87.57", 1096],
    [1651161900000, "87.57", "87.69", "87.46", "87.63", 987],
...

Элементы массива: Unix-время, цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия, объём.

[Ömer]

Но как хобби это, конечно, интересно.

[Ömer]

То, что реально работает, не публикуется.

Это понятно; с другой стороны, то, что публикуется, может натолкнуть на какие-то мысли. Неужели в талмуде типа такого (820 страниц!) не будет ни одной стоящей идеи?..
https://www.amazon.com/Machine-Learning-Algorithmic-Trading-alternative/dp/1839217715

Но пока мне такое рановато читать, разобраться бы для начала с простыми индикаторами.

[kemerover]

Это понятно; с другой стороны, то, что публикуется, может натолкнуть на какие-то мысли. Неужели в талмуде типа такого (820 страниц!) не будет ни одной стоящей идеи?..
https://www.amazon.com/Machine-Learning-Algorithmic-Trading-alternative/dp/1839217715

Но пока мне такое рановато читать, разобраться бы для начала с простыми индикаторами.

Думаю, что подойдёт для понимания, как примерно работает ритейл алготрейдинг и как это в принципе закодить руками. 800 страниц с листингами кода для всяких разных алгоритмов машин лёрнинга это галопом по Европам, если это всё с нуля.

В идеале, конечно, нужно проштудировать матстат и прочую теорию, чтобы мочь придумать что-то дельное и легче понимать написанное. Параллельно, конечно, так это, наверное для многих, самая скучная часть, которая может отбить всё желание этим заниматься.

[Ömer]

В идеале, конечно, нужно проштудировать матстат и прочую теорию

Ну, матстат я знаю, выпускник матфака всё-таки...

[kemerover]

Ну, матстат я знаю, выпускник матфака всё-таки...

А, ну тогда самое сложное позади.